シストレでも裁量トレードでも検証の際非常に重要な、"プロフィットファクターとペイオフレシオ"について、あらためて解説しときまーす。

※ニコ生FXを見ていたら、勘違いされている方がおられたので...。


まずプロフィットファクター。(よくPFと約されます)

これは総利益/総損失の値です。

トレードの期待値を表す数字で、これが1を上回っていればプラス収支、1以下ならマイナス収支となります。プラマイゼロなら値は1です。

シストレでいうと長期で大体1.5～2.5くらいの値が出るのが理想です。
それ以下だともちろん負けちゃいますし、あまり大きすぎるPFが出ていると今度はオーバーフィッティングの疑いがあります。


次にペイオフレシオ。

これは1トレードあたりの平均利益/平均損失の値です。

例えば損大利小ならペイオフレシオは低く、損小利大なら高い値が出ます。利益対損失が1対1なら値は1です。

リスクリワードレシオという言葉もありますが、こちらは解釈が曖昧で間違った使い方をしている人も多いので、ペイオフレシオと言った方がいいと思います。(本来はリスク対リワードの比という意味ですが、前述のPFと混同している人もいます)


プロフィットファクターは、長期では必ず1以上になるようにしないといけません。...負けますからねw

長期で示されたPFは、トレード一回あたりの期待値を明確に示してくれるので、優位性の確認にもなります。


ペイオフレシオは勝率次第なので、一概に数値が大きいほどいいというものではありません。(値が10でも勝率5％では無意味ですｗ)
勝率と照らし合わせて、トレード手法の優位性を確認してみて下さい。


最後まで読んで頂いて、ありがとうございました。


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